人民币铁矿石掉期产品信息-国际云顶yd4008

一、人民币铁矿石掉期(cny iron-ore swap,以下简称cis)是以进口铁矿石(62%品位)中国码头现货价格为标的的、以人民币进行计价、清算和结算的铁矿石价格指数衍生品。最终结算价格的确定基于下述三个铁矿石现货价格指数(排名不分先后,下同):

(一)北京中联钢电子商务有限公司发布的中联钢csi铁矿石62进口粉矿现货价格指数;

(二)北京铁矿石交易中心股份有限公司发布的铁矿石现货交易基准价(62%);

(三)上海钢联电子商务股份有限公司发布的mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数。

二、cis的协议要素如下:

表格 cis协议要素

产品种类

人民币铁矿石掉期

协议名称

铁矿石(62%品位)掉期协议

协议简称

cis

协议规模

100湿吨

报价单位

元人民币/湿吨

最低价格波幅

0.01元人民币/湿吨

协议数量

y

协议期限

1.当月起连续六个月度的月度协议

2.下季度起连续四个季度的季度协议

3.下年度起连续两年的年度协议

注:协议存续期内,每月进行结算

成交数据接收时间

工作日:10:30至18:00(北京时间,下同)

最后交易日:10:30至15:00

注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外)

最后交易日

月度协议最后交易日为当月最后一个工作日

季度协议最后交易日为上一季度最后一个工作日

年度协议最后交易日为上一年度最后一个工作日

最终结算日

协议存续期内每月最后交易日的下一个工作日

每日结算价格

根据上海清算所发布的远期价格确定

最终结算价格

当月下述铁矿石现货价格指数的算术平均值,精确至小数点后2位

1.北京中联钢电子商务有限公司发布的中联钢csi铁矿石62进口粉矿现货价格指数

2.北京铁矿石交易中心股份有限公司发布的铁矿石现货交易基准价(62%)

3.上海钢联电子商务股份有限公司发布的mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数

交割方式

现金交割

三、cis的协议代码由七位构成,编码规则为:前三位表示产品类别,即cis。四至七位表示协议期限,若为月度协议,第四、五位表示月份(01至12),第六、七位表示年份(00至99);若为季度协议,第四、五位表示季度(q1、q2、q3、q4),第六、七位表示年份(00至99);若为年度协议,第四至七位表示年份。

四、cis协议的交易流通规则为:

(一)每月最后交易日的下一个工作日起,可开始交易下月度起连续六个月度的月度协议;

(二)每季第三个月最后交易日的下一个工作日起,可开始交易未来第二个季度起连续四个季度的季度协议;

(三)每年十二月最后交易日的下一个工作日起,可开始交易下年度起连续两年的年度协议。

五、cis协议的终止交易与分拆规则为:

(一)每月最后交易日营业结束后,该月月度协议终止交易;

(二)每季度最后交易日营业结束后,下一季度的季度协议终止交易。此前已达成的该季度协议自动拆分为该季度的三个月度协议;

(三)每年度最后交易日营业结束后,下一年度的年度协议终止交易。此前已达成的该年度协议自动拆分为三个月度协议(1月、2月和3月)和三个季度协议(2季度、3季度和4季度)。

 

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