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一般要素 |
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信用保护买方 |
清算参与者（清算会员或非清算会员） |
信用保护卖方 |
清算参与者（清算会员或非清算会员） |
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参考实体 |
属于上海清算所集中清算参考实体清单 |
交易名义本金 |
约定，单位（万元人民币） |
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交易日 |
约定 |
期限 |
5年（含）以内 |
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起始日 |
交易日的下一个自然日 |
约定到期日 |
季月末20日，不按营业日准则调整 |
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参考比例 |
100% |
贴现曲线 |
fr007利率互换收盘曲线（即期） |
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利差 |
约定，单位（bps） |
支付频率 |
季（固定的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日） |
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前端费 |
约定，单位（元） |
费率 （标准票息） |
25bps、50bps、100bps、250bps |
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交付金额 |
交付金额=前端费–期初返还金额 |
期初返还金额 |
约定，单位（元） |
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首期支付金额 |
约定，单位（元） |
交付金额 支付日 |
交易日的下一个营业日 |
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营业日 |
适用在北京的营业日 |
首期支付日 |
生效之后的第一个依照营业日准则调整的季末20日 |
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计息天数调整 |
实际天数 |
营业日准则 |
经调整的下一营业日 |
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清算安排 |
上海清算所集中清算 |
计息基准 |
a/365 |
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关联条件 |
信用保护买方和卖方均不是参考实体的关联企业 |
计算机构 |
买方、卖方、交易双方、中国外汇交易中心、上海清算所 |
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与信用事件有关要素 |
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信用事件 |
破产、支付违约（起点金额100万元人民币或其等值金额；宽限期3个营业日；适用宽限期顺延）、债务重组（起点金额1000万元人民币或其等值金额；所涉最小债务持有人数1人） |
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债务种类 |
非金融企业债务融资工具 |
债务特征 |
一般债务；交易流通 |
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结算方式 |
现金结算 |
约定最终比例 |
25% |
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可交付债务种类 |
非金融企业债务融资工具、且满足上海清算所集中清算条件 |
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可交付债务特征 |
一般债务、交易流通（不含ppn）、本币、无扣减债务、最长待偿期限10年 |
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非交易要素 |
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营业日 |
在北京的商业银行营业日 |
实物结算的后备机制 |
不适用补仓机制或贷款交割替补机制 |
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参考比例 |
100% |
国际云顶yd4008的支付方式 |
前端贴现支付 |
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实物交割期间 |
35日 |
实物结算金额支付时间 |
交付可交付债务时应同时支付实物结算金额 |
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可交付债务的应计未付利息 |
计入可交付债务的应计未付利息 |
实物结算金额支付时间 |
交割可交付债务时同时支付 |
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公开信息渠道 |
交易商协会官方网站或其指定负责披露或提供银行间市场相关信息的网站、上海清算所网站、中国债券信息网、中国货币网、人民法院报、金融时报、中国证券报、上海证券报（及其后续网站或出版物）8项中的任何一项 |
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结算条件 |
就现金结算而言，结算条件包括有效送达信用事件通知（买方送达）和公开信息通知（默认适用） |
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